Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Harga Emas Dunia, Indeks Hang Seng, dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program Eviews 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Harga Emas Dunia, Indeks Hang Seng, dan Indeks Dow Jones berpengaruh positif dan negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan nilai t-statistic Harga Emas Dunia sebesar 13.84613 dan probability sebesar 0.0000, Indeks Hang Seng dengan t-statistic sebesar 1.788686 dan probability sebesar 0.0770, Indeks Dow Jones dengan t-statistic sebesar 20.62928 dan probability sebesar 0.0000. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R-squared adalah 0.937025. Ini berarti 93,7% pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dapat diprediksi dari pergerakan ketiga variabel independen tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 6.3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

The objective of this research the influence of world gold price, the Hang Seng Index and the Dow Jones Composite Stock Price Index in the Indonesia Stock Exchange by using multiple linear regression analysis. The analysis technique used in this research is the analysis of quantitative data and analysis tool used is multiple linear regression, first test the classical assumption of normality test, Multicollinearity Test, Test and Test Autocorrelation Heteroskidastity. Testing is done using Eviews 7.0 program. The results of this study indicate that the variable world gold price, the Hang Seng Index, and the Dow Jones positive or negative influence on the Composite Stock Price Index with a value of t-statistic world gold price amounted to 13.84613 and the probability of 0.0000, the Hang Seng Index with a t-statistic amounted to 1.788686 and probability of 0.0770, Dow Jones with the t-statistic of 20.62928 and the probability of 0.0000. In addition it was found that the adjusted R-squared value is 0.937025. This means that 93.7% Composite Stock Price Index movement can be predicted from the movement of three independent variables. While the remaining 6.3% is influenced by other variables outside the research.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-santisusia-35750