Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Model Prediksi Risiko Bank: Komparasi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Yona Friantina (2019) | Tesis | -
Bagikan
Ringkasan
Analisis Model Prediksi Risiko Bank: Komparasi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Yona Friantina. 165168024. Industri perbankan Indonesia telah mengembangkan inovasi teknologi yang menyediakan layanan keuangan guna mengakomodasi semua kebutuhan nasabah. Pelaku perbankan yang membuka inovasi produk dan jasa menunjukkan bahwa bank tersebut semakin terdiversifikasi aktivitas usahanya. Adanya diversifikasi aktivitas usaha dalam pelayanan jasa keuangan, mendorong perbankan untuk memperoleh keuntungan yang dinamakan fee-based income. Fee-based income ini memainkan peran yang sangat penting sebagai alternatif sumber pendapatan sehingga mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang menjadi sumber utama pendapatan. Keuntungan yang diterima dari jasa-jasa bank ini mengandung suatu kepastian meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini dikarenakan jasa-jasa bank memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan / kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak aktivitas layanan terhadap risiko pada bank umum syariah dan bank umum konvensional serta merumuskan strategi untuk meminimalkan risiko pada kedua jenis bank tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sampel yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dari 116 bank diperoleh 50 bank yang terdiri atas 12 bank syariah dan 38 bank konvensional di Indonesia sejak triwulan 2 tahun 2015 sampai triwulan 4 tahun 2017. Data tersebut dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan path analysis, selanjutnya multiple group analysis yang akan membagi sampel berdasarkan model bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas layanan bank syariah tampaknya lebih bervariasi daripada bank konvensional. Bank umum syariah meningkatkan berbagai produk jasa yang dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa untuk mencari alternatif pendapatan lain dalam rangka mengurangi risiko. Tingkat risiko bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional. Pada bank umum syariah tidak berlaku biaya bunga sehingga modal tidak banyak dibutuhkan untuk aktivitas layanan perbankan. Sementara tingkat risiko pada bank umum konvensional mudah berfluktuatif dikarenakan ada keharusan membayar bunga sebagai beban tetap perusahaan. Untuk mengukur aktivitas layanan, penulis membagi ke dalam empat proxy untuk masing-masing kategori bank. Bagi bank syariah, non-financing income berdampak negatif secara signifikan terhadap risiko, commission income dan trading income memiliki dampak positif yang signifikan terhadap risiko, dan other non-financing income tidak memiliki dampak terhadap risiko. Namun, tidak ada dampak yang signifikan antara non-interest income, commission income, trading income, dan other non-interest income terhadap tingkat risiko di bank konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi dari aktivitas penghimpunan dana, aktivitas penyaluran dana, dan aktivitas layanan memungkinkan bank syariah dalam memperoleh diversifikasi pendapatan sehingga dapat mengurangi risiko. Manfaat yang diperoleh dari aktivitas layanan dapat mendominasi biaya-biaya sehingga bank syariah perlu memaksimalkan aktivitas layanan. Bagi bank konvensional, diversifikasi dalam aktivitas berkontribusi terhadap volatilitas penerimaan bank yang lebih tinggi. Meskipun bank konvensional mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari bank syariah (baik dari interest income maupun non-interest income) namun biaya-biaya pada aktivitas layanan mendominasi manfaat bagi bank konvensional. Dalam hal ini, bank konvensional perlu menekan biaya yang dikeluarkan untuk pemilik dana simpanan (giro, tabungan dan deposito) yang begitu tinggi dan biaya bunga (beban tetap perusahaan) untuk membayar utang jangka panjang yang digunakan sebagai sumber dana. Kata kunci: aktivitas layanan, risiko, bank syariah, bank konvensional.
Ringkasan Alternatif
Analysis of Bank Risk Prediction Models: Comparison between Islamic Banks and Conventional Banks. Yona Friantina. 165168024 The Indonesian banking industry has developed technological innovations that provide financial services to accommodate all customer needs. Banking players who open product and service innovations show that these banks are increasingly diversified in their business activities. The diversification of business activities in financial services encourages banks to obtain profits called fee-based income. Fee-based income plays a very important role as an alternative source of income to reduce excessive dependence on funding and lending activities which are the main sources of income. Income from bank services contains a certainty even though the value is relatively small because these bank services have a smaller risk compared to credit/financing. This study aims to analyze the impact of service activities on risk in Islamic banks and conventional banks and formulate strategies to minimize risk in dual banking system. This study uses secondary data obtained from the publication of financial statements issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The data used as samples were taken using a purposive sampling method from 116 banks obtained by 50 banks consisting of 12 Islamic banks and 38 conventional banks in Indonesia since the second quarter of 2015 until the fourth quarter of 2017. The data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with path analysis, then multiple group analysis that will divide the sample based on models of Islamic banks and conventional banks. The results show that the service activities of Islamic bank appear to be more various than conventional banks. Islamic banks enhance various service products as service contracts to look for other income alternatives in order to reduce risk. The risk level of Islamic banks is more stable compared to conventional banks. In Islamic banks, there is no interest fee so that capital is not much needed for banking service activities. While the level of risk in conventional banks is easy to fluctuate because they have to pay interest as a firm fixed expense. To measure service activity, the author divided into four proxies for each bank category. For Islamic banks, non-financing income has a significant negative impact on risk, commission income and trading income have a significant positive impact on risk, and other non-financing income has no impact on risk. However, there is no significant impact between non-interest income, commission income, trading income, and other non-interest income on the level of risk in conventional banks. This finding shows that a combination of funding activities, lending activities, and service activities enables Islamic banks to obtain income diversification thereby reduce risk. Benefits obtained from service activities can dominate costs so that Islamic banks need to maximize service activities. For conventional banks, diversification in activities contributes to the higher volatility of bank revenues. Although conventional banks get higher profits than Islamic banks (both interest income and non-interest income), the costs of service activities dominate the benefits for conventional banks. In this case, conventional banks need to reduce the costs incurred for owners of deposits (demand deposits, savings, and deposits) which are so high and interest costs (firm fixed costs) to pay long-term debt used as a source of funds. Keywords: service activities, risk, Islamic banks, conventional banks.