Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Monday Effect Dan Weekend Effect Pada Return Saham Di Jakarta Islamic Index Periode Desember 2017-Mei 2018
Ziyadur Rifqi Ulul Albab (2018) | Skripsi | Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
Monday effect dan weekend effect merupakan fenomena yang terjadi dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Monday effect menyatakan bahwa adanya return saham yang negatif di hari Senin, sedangkan weekend effect menyatakan bahwa return positif terjadi pada hari Jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan return saham yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, serta terjadinya Monday effect dan weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode Desember 2017 sampai dengan Mei 2018, dan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk H1, independent sample t-test untuk H2 dan H3, serta uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial dan simultan untuk H4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan return saham pada hari Senin sampai dengan hari Jumat di Jakarta Islamic Index; (2) Tidak terjadi Monday effect pada perdagangan saham di Jakarta Islamic Index; (3) Tidak terjadi Monday effect pada perdagangan saham di Jakarta Islamic Index; (4) Terdapat pengaruh volume perdagangan terhadap return saham secara simultan dan parsial pada hari Senin dan Kamis di Jakarta Islamic Index. Kata kunci: Return Saham, Monday Effect, Weekend Effect, Volume Perdagangan.
Ringkasan Alternatif
Monday effect and weekend effect are phenomenon that occured in stock trading in Indonesia Stock Exchange. Monday effect explained that there is a negative stock return on Monday, while weekend effect explained that positive return occurs on Friday. This research aims to determine the differences of stock retuns on Monday to Friday, at companies that registered on Jakarta Islamic Index, during period of December 2017 until May 2018, and to know influence of trading volume to stock return on Jakarta Islamic Index. This research was using analysis technique of Kruskal-Wallis test for H1, independent sample t-test for H2 and H3, and classic assumption test, multiple linear regression analysis, simultan, and partial test for H4. The result of this research shows that: (1) There is significant differences between daily stock returns on trading days in a week on Jakarta Islamic Index; (2) Monday effect does not happen on trading days in a week on Jakarta Islamic Index; (3) Weekend effect does not happen on trading days in a week on Jakarta Islamic Index; (4) Trading volume is simultanly and partially have significant effect on Monday and Thursday in a week on Jakarta Islamic Index. Keywords: Stock Return, Trading Volume, Monday Effect, Weekend Effect.