Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu portofolio yang optimal pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan aktiva bebas risiko, dengan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Oktober 2011. Hasil dari penelitian ini dihasilkan 14 kombinasi proporsi dari pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah yang diberikan oleh Bank Syariah mandiri berada pada titik-titik garis efficient frontier. Dari 14 kombinasi portofolio tersebut dipilih satu kombinasi portofolio yang optimal dengan menggunakan perhitungan slope. Dari hasil perhitungan, kombinasi portofolio optimal tersebut terdiri dari 76,24% pembiayaan murabahah, 0% pembiayaan istishna, 12,54% pembiayaan mudharabah, dan 11,22% pembiayaan musyarakah, dengan return sebesar 13,00% dan standar deviasi sebesar 0,89%. Kata Kunci: return, standar deviasi, efficient frontier, slope, portofolio optimal

The study was conducted to determine an optimal portfolio at Bank Syariah Mandiri with risk free asset, the secondary data in the form of monthly financial statements from January 2007 to October 2011. The results of this study generated 14 combinations of the proportion of financing murabaha, istishna, mudarabah and musharaka provided by an independent Islamic Bank is located at the points of efficient frontier line. Of the 14 combinations of the portfolio is a combination of selected optimal portfolios using slope. From the calculation, the combination of optimal portfolio consists of 76.24% murabaha financing, 0% financing istishna, mudharabah 12.54%, and 11.22% financing musharaka, with a return of 13.00% and standard deviation of 0.89%. Keywords: return, standard deviation, efficient frontier, slope, optimal portfolio

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-rizanurjan-4464