Penelitian yang Penulis susun berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen pada 6 Reksadan Syariah Terbaik Menurut Bareksa Periode 2014-2016", bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana pendapatan tetap syariah berdasarkan metode sharpe, treynor, dan jensen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Nilai Aktiva Bersih (NAB), data Jakarta Islamic Index (JII), data Infovesta Syariah Bond Index (ISBI), dan data tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) selama periode 2014-2016. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana pendapatan tetap syariah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap tiga reksadana syariah dan tiga reksadana pendapatan tetap syariah dengan menggunakan metode sharpe, treynor dan jensen dapat diketahui bahwa dari ketiga perhitungan tersebut metode treynor mampu menunjukkan tingkat pengembalian yang cenderung sama antara hasil hitung dan return yang dihasilkan masing-masing reksadana. Sehingga metode treynor digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk mengetahui jenis reksadana yang menguntungkan. Berdasarakan perhitungan indeks treynor diketahui bahwa reksadana saham syariah memiliki kinerja lebih baik dibandingkan reksadana pendapatan tetap syariah, hal ini dibuktikan dari hasil indeks treynor yang menunjukkan peringkat terbaik ditempati oleh reksadana jenis saham syariah yang artinya reksadana ini dapat menjadi sarana berinvestasi yang baik dan menguntungkan. Kata Kunci: Reksadana Saham Syariah, Reksadana Pendapatan Tetap Syariah, NAB, JII, ISBI, SBIS, Metode Sharpe, Metode Treynor, Metode Jensen.

The author's research is entitled "Comparative Analysis Performance of Islamic Mutual Funds Shares adand Islamic Mutual Fund Fixed Income Using The Sharpe, Treynor, and Jensen Methods at 6 Best Islamic Mutual Funds According to Bareksa Period 2014-2016"� aims to determine the comparison of performance of Islamic equity funds and fixed income mutual funds Sharia based on sharpe, treynor, and jensen methods. This study uses secondary data in the form of Net Asset Value (NAB) data, Jakarta Islamic Index (JII) data, Infovesta Syariah Bond Index (ISBI) data, and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) rate returns for the period 2014-2016. The method used is descriptive method with comparative approach to compare the performance of Islamic equity mutual funds and fixed income mutual funds sharia. Based on the results of the analysis that has been done on three sharia mutual funds and three mutual funds fixed income sharia using sharpe, treynor and jensen method can be seen that from the three calculations treynor method is able to show the rate of return that tends to equal between the results of calculations and returns generated each Mutual funds. So the treynor method used by the author as a reference to know the type of mutual funds are profitable. Based on the treynor index calculation, it is known that Shariah-based mutual funds perform better than fixed-income mutual funds. This is evidenced by the treynor index that shows the best ranks of Shari'ah-based mutual funds, which means that mutual funds can be a good and profitable investment tool. Keywords: Islamic Mutual Funds Shares, Islamic Mutual Fund Fixed Income, NAV, JII, ISBI, SBIS, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen Ratio.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-avindalist-8151