Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
ANALISIS PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM SEKTOR PERBANKAN MELALUI MODEL INDEKS TUNGGAL DI INDEKS SRI KEHATI (2010-2011)
Evy Shofiyati (2014) | Tugas Akhir | Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko dari masing-masing saham kandidat portofolio, yaitu dengan proporsi saham BCA 30%, BNI 10%, BRI 40%, Bank Danamon 0% dan Bank Mandiri 20% periode 2010-2011, dimana kelima saham tersebut adalah anggota dari Indeks SRI KEHATI yang keanggotaannya paling stabil dari sektor perbankan. Penulis menggunakan metode Indeks Tunggal untuk mengetahui koefisien korelasi antara masing-masing saham, perkiraan tingkat pengembalian serta deviasi standar. Alat hitung yang digunakan dalam penelitian ini berupa Excel 2007, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan residual. Dalam analisis regresi terdapat variabel independen, yaitu variabel X berupa tingkat keuntungan Indeks SRI-KEHATI, serta variabel dependen, yaitu variabel Y berupa tingkat keuntungan saham. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada lima saham sektor perbankan dengan asumsi proporsi saham BCA 30%, BNI 10%, BRI 40%, Bank Danamon 0% dan Bank Mandiri 20% untuk periode 2010-2011 diperoleh hasil yaitu dari setiap rupiah saham yang diinvestasikan maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio saham tersebut adalah sebesar 0,018409 (atau 1,8409%), sedangkan dari setiap rupiah yang di investasikan atas portofolio saham tersebut, maka tingkat risiko dari portofolio saham adalah sebesar 0,001362 (atau 0,1362%). Kata Kunci : sektor perbankan, tingkat pengembalian, tingkat risiko
Ringkasan Alternatif
Generally this research is aimed to know the expected rate of return and risk return of portofolio stocks candidate that assumption proportion is 30% of BCA, 10% of BNI, 40% of BRI, 0% Danamon bank and 20% of Mandiri bank for the period of 2010-2011, those five stocks are the member of SRI-KEHATI which are the most stabil in banking sector. Writer use Single Index ModelÃâs to know covariance between stocks tide, expected rates of return and standard deviation. Calculation tool used in this research is Excel 2007 whereas the research instruments used are regression analysis and residual. There are two variables in regression analysis, they are variable X for rate of return Indeks SRI-KEHATI, as independent variable and variable Y for rate of return stock, as dependent variable. According to calculation result for all of five stock at banking sector in each bank using assumption proportion is 30% of BCA, 10% of BNI, 40% of BRI, 0% Danamon bank and 20% of Mandiri stock for the period 2010-2011, there is result for each rupiahÃâs invested fund would made expected rate of return portofolio 0,018409 (atau 1,8409%), 0,001362 (atau 0,1362%) standard deviation portofolio for each rupiahÃâs invested fund. Key word : banking sector, rate of return, standard deviation