Penelitian.ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja dan besar proporsi masing-masing saham yang masuk ke dalam portofolio optimal. Metode yang digunakan untuk membuat analisis dan membentuk portofolio yang optimal dalam penelitian ini adalah metode indeks tunggal yang merupakan penyederhanaan model dari Markowitz karena hanya menggunakan sebuah angka yaitu rasio antara ekses return dengan beta (excess return to beta). Analisis portofolio dengan model indeks tunggal yang dilakukan secara konsisten dapat digunakan untuk menentukan return maksimal dengan risiko tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 9 saham perusahaan yang telah dipilih berdasarkan purposive sampling yang memiliki kriteria yaitu saham JII (Jakarta Islamic Index) yang selalu tercatat aktif selama 6 periode berturut-turut yaitu Januari 2012–Desember 2017. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan model indeks tunggal pada saham JII (Jakarta Islamic Index) diketahui terdapat lima saham yang membentuk portofolio optimal. Lima saham tersebut antara lain AALI, KLBF, LPKR, LSIP dan UNTR. Saham AALI membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana yang akan diinvestasikan sebesar -26.82%, saham KLBF membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana yang diinvestasikan sebesar -2.78%, saham LPKR membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana yang diinvestasikan sebesar -12.46%, saham LSIP membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana yang diinvestasikan sebesar -4.11%, dan saham UNTR membentuk portofolio optimal dengan proporsi dana yang diinvestasikan sebesar-25.59% Return portofolionya diketahui sebesar 0,00324. Sedangkan tingkat risiko yang akan dihadapi sebesar 0.00139. Kata kunci: analisis portofolio, portofolio optimal, model indeks tunggal.

This research aims to find out what stocks and a large proportion of their shares into the optimal portfolio. The method used to make an analysis and to establish the optimal portfolio in this research is the single index method is a simplified model of the Markowitz because of simply using a figure that is the ratio between the excess return to beta (excess return to beta). Portfolio analysis model with a single index that can consistently be used to determine the maximum return with a certain risk. In this research, there were 9 shares of companies that have been selected based on purposive sampling criteria: stocks that have the JII (Jakarta Islamic Index) which is always active registered for 6 consecutiv. periods, namely January 2012 - December 2017. Based on calculations using the model of a single index on the stock JII (Jakarta Islamic Index) is known there are two stock that make up the optimal portfolio. Note There.are five stocks that make up the optimum portfolio. Five stocks include AALI, KLBF, LPKR, LSIP and UNTR. Shares of optimal portfolio with AALI form the proportion of funds that wil be invested of 26.82%, share of optimal portfolio with forming KLBF proportion of invested funds-2.78%, shares of optimal portfolio with forming LPKR proportion the. Fund is invested of 12.46%, shares of optimal portfolio shaping by LSIP proportion of funds invested of 4.11 percent, and shares of optimal portfolio with UNTR form a proportion of the Fund invested registration-25.59%. Return portfolio note amounting to 0,00324. While the level of risk that would be faced in the amoun .of 00139. Keywords: portfolio analysis, optimal portfolio, the single index method.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-tikameilan-10104