Dalam perdagangan pasar modal informasi merupakan hal yang paling penting yang dijadikan dasar oleh para investor untuk memprediksi return. Informasi dapat bersifat eksternal maupun internal. Perkembangan nilai tukar rupiah atas dolar yang terus berfluktuasi merupakan salah satu dari informasi eksternal yang dapat mempengaruhi return. Informasi internal salah satunya adalah dengan melihat kinerja perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah rasio tingkat pengembalian ekuitas (ROE).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah atas dolar dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) terhadap tingkat pengembalian saham secara simultan dan parsial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sektor perbankan tahun 2011 – 2015 sebanyak 43 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adaalah sebanyak 10 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis yang menggunakan program aplikasi SPSS 16.00 for windows sebagai alat bantu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan nilai tukar rupiah atas dollar, tingkat pengembalian ekuitas (ROE), tingkat pengembalian saham (return saham) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Selanjutnya, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara simultan nilai tukar rupiah atas dolar dan tingkat pengembalian ekuitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Sedangkan secara parsial, nilai tukar rupiah atas dolar berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham dan tingkat pengembalian ekuitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham.

In capital market trading, information is an important thing that became the basis of the investors to predict return. Information can be the external and internal both. The development of rupiah exchange rate on dollar that continue to fluctuate is one of external information who can affect the return. Internal information one of them by looking at company performance that can be seen from annual report and consist of some ratios, one of them is ratios of return on equity (ROE). The purpose of this research to knowthe effect of rupiahs exchange rate on dollar and return on equity to stock return in simultaneously and partially. The method used in this research is descriptive methods and verification methods with a quantitative approach. Population in this research is the financial report of the banking sector listed on BEI in 2011 – 2015 as much as 43 compaies who listed on BEI. The sample in this research as much as 10 companies of the bankinf sector listed on BEI 2011 – 2015 period. The statistic test used is the calculation of multiple regression alaysis, classical assumption test, classic coefficient test, correlation coefficient test, coefficient of determination test, and hypothesis test using SPSS for windows application program as research tool. The result of this research is the development of rupiahs exchange rate on dollar, return on equity, stock return is fluctuating every years. Furthermore, the result of statical analysis is in simultan of rupiahs exchange rate on dollar and return on equity have a significant effect to stock return. While partially, rupiahs excgange rate on dollar have a significant effect to stock return and return on equity have a significant effect to stock return.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-aulianuraf-39670