Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Teori Model Markowitz pada Perusahaan LQ-45 Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
Mochamad Dwiky Yudistira (2022) | Skripsi | -
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat arah, signifikansi, dan pengaruh pada return portofolio dan risiko terhadap variansi portofolio pada perusahaan LQ-45 terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2019. Penelitian ini juga memiliki maksud untuk mengetahui bagaimana cara membentuk portofolio yang optimal berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Markowitz yang akan membentuk portofolio dan bobot investasi paling optimal bagi para investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan LQ-45. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan data yang dipakai berjenis data sekunder berupa data harga saham bulanan perusahaan yang diperoleh dari informasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang akan dipakai dan diteliti adalah emiten yang termasuk kedalam daftar LQ-45 pada tahun atau periode 2019 yang berjumlah 45 perusahaan. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan uji f dan uji t berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel pada masing-masing pengujian yang menghasilkan kesimpulan bahwa return portofolio berpengaruh negatif dan signifikan, dan risiko berpengaruh positif dan signifikan pada variansi portofolio dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05. Kata kunci: return portofolio, risiko, dan variansi portofolio, portofolio optimal, perusahaan LQ-45.
Ringkasan Alternatif
This study is intended to see the direction, significance, and influence on portfolio return and risk on portfolio variance in LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019 period. This study also aims to find out how to form an optimal portfolio based on the theory proposed by Markowitz. which will form the most optimal portfolio and investment weight for investors who will invest their capital in LQ-45 companies. The method used in this study is descriptive quantitative with the data used in the form of secondary data in the form of monthly share price data obtained from the information contained in the Indonesia Stock Exchange. The population that will be used and researched is issuers that are included in the LQ-45 list in the year or period of 2019, totaling 45 companies. Then performed multiple linear regression analysis and hypothesis testing with f test and t test based on the calculated values and table values in each test which results in the conclusion that portfolio returns have a negative and significant effect, and risk has a positive and significant effect on portfolio variance with a significance level below 0.05. Keywords: portfolio return, risk, and portfolio variance, optimal portfolio, company LQ-45.