Tugas Akhir ini berjudul "Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Pada Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2006-Desember 2011". Masalah yang diteliti dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia dengan melihat perkembangan suku bunga Bank Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2006 sampai 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan suku bunga Bank Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2006 sampai 2011 dan bagaimana pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan nyata yang diperoleh melalui penelitian, pengumpulan data yang berhubungan dengan topik yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan analisis verifikatif yaitu penelitan yang bertujuan untuk meneliti kebenaran dari penelitan lain atau penelitian sebelumnya. Alat analisis yang digunakan penulis dengan program SPSS versi 17 adalah uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dan statistik, analisis regresi linier sederhana, dan pengujian hipotesis dengan Uji t. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perkembangan suku bunga Bank Indonesia tahun 2006-2011 cenderung mengalami penurunan. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2006-2011 cenderung mengalami kenaikan. Persamaan yang dihasilkan melalui pengolahan program SPSS versi 17 adalah Y=5.201,648-33.675,228X yang menunjukkan bahwa jika variabel independen suku bunga Bank Indonesia diasumsikan dalam keadaan nol, maka variabel dependen Indeks Harga Saham Gabungan menjadi sebesar 5.201,648. Koefisien regresi sebesar -33.675,228 menyatakan bahwa setiap kenaikan 0.01 suku bunga Bank Indonesia, maka Indeks Harga Saham Gabungan menurun sebesar 33.675,228. Koefisien regresi untuk variabel suku bunga Bank Indonesia adalah minus atau negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai ini signifikan karena kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, suku bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011 dimana variabel suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 59,5% dan 40,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Kata kunci: suku bunga Bank Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan

The title of this final project is "The Influence of Indonesia Bank Interest Rate (BI Rate) Towards Jakarta Composite Index (JCX) In Indonesia Stock Exchange Period January 2006-December 2011". Problems observed in this final project is the influence of Indonesia Bank interest rate towards Jakarta Composite Index in Indonesia Stock Exchange based on the growth of Indonesia Bank interest rates and Jakarta Composite Index in 2006 to 2011. The aims of this study is to determine growth of Indonesia Bank interest rate and Jakarta Composite Index from 2006 to 2011 and how the influences of Indonesia Bank interest rate towards Jakarta Composite Index. In its compilation, the author uses descriptive and verification analytical methods. Descriptive analysis is the research that describes a real situation that is obtained through research, data collection related to the topic under study, then analyzed to produce a conclusion. While the verification analysis is the research that examine the truth of other research or previous research. Analysis tools used by the author of SPSS version 17 is a test of normality using graphical and statistical analysis, simple linear regression analysis, and hypothesis testing with the test. From the analysis can be concluded that the growth of Indonesia Bank interest rate in 2006-2011 tended to decrease. While the Jakarta Composite Index tends to increase in 2006-2011. Equations generated by the processing program SPSS version 17 is Y=5201.648-33675.228 X which shows that if the independent variable of Indonesia Bank interest rate is assumed in zero, then the dependent variable Jakarta Composite Index amounted to 5201.648. Regression coefficient for -33675.228 states that every 0.01 increase in Indonesia Bank interest rates, the Jakarta Composite Index fell by 33675.228. Regression coefficient for the variable Indonesia Bank interest rate is minus or negative with a significance value of 0.000 which means the value is significant due to it is less than the 0.05 level. Thus, the Bank Indonesia interest rate and a significant negative influence on the Jakarta Composite Index in the Indonesia Stock Exchange in 2006-2011 in which the variable Indonesia Bank interest rate influencing Jakarta Composite Index of 59.5% and 40.5% were influenced by other factors beyond this study. Keywords: Indonesia Bank interest rate, Jakarta Composite Index

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-nurulnirwa-4672