Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Perbandingan Return Saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham (Stock Split) pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018
Wicke Wijaya (2020) | Tugas Akhir | Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap return saham dan likuiditas saham pada saat sebelum dan sesudah pemecahan saham (stock split) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan event study yaitu dilakukan pengamatan selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah stock split. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance dan website Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 32 perusahaan yang melakukan stock split, aktif diperdagangkan, dan tidak melakukan kebijakan lain. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan maka dilakukan pengujian dengan metode analisis deskriptif uji beda dua rata-rata non-parametrik yaitu Uji Wilcoxon Sign-rank karena data berdistribusi tidak normal. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesudah stock split, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada likuiditas saham yang diukur dengan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah stock split.
Ringkasan Alternatif
This study aims to determine whether there are differences in stock returns and stock liquidity at the time before and after the stock split in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. This study uses an event study that is carried out observations for five days before and five days after the stock split. The data used in this study are secondary data obtained from Yahoo Finance and the Indonesia Stock Exchange website. The research sample used was 32 companies that did stock splits, actively traded, and did not carry out other policies. To find out whether there is a difference, a descriptive analysis method is used to test the difference between the two non-parametric means, the Wilcoxon Sign-rank test because the data are not normally distributed. The results obtained from this test are significant differences in stock returns before and after the stock split, and there is no significant difference in stock liquidity as measured by Trading Volume Activity before and after the stock split
Sumber
Judul Serupa
- PERBANDINGAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH AKTIVITAS STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN DI BEI TAHUN 2006-2011
- Analisis Perbandingan Abnormal Return Saham dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011)